Решение задач «Задача 1. Клиент покупает фунты стерлингов против евро в количестве...»,
Валютное регулирование в Казани

Задача 1. Клиент покупает фунты стерлингов против евро в количестве 5млн. Курсы валют: USD/?BR 1,8702–1,8745; USD/евро 1,253–1,265. Требуется: 1) рассчитать курс продажи фунтов для банка; 2) определите доход от продажи фунтов; 3) определить курс продажи британских фунтов стерлингов для клиента банка и его расходы. Задача 2. На валютном рынке даны следующие котировки валют для срочных сделок. Срок Дол./р. Дол./евро Спот 1 месяц 2 месяц 3 месяц 26,5–26,4 26,4–26,3 26,3–26,2 26,18–28,1 1,27067 – 1,27216 1,26988 – 1,2718 1,2686 – 1,2704 1,26759 – 1,2695 Определите кросс-курс форвард (премию или дисконт) покупки и продажи евро к рублю на 1,2 и 3 мес. Задача 3. Курс доллара США к рублю равен 26.40. Средние ставки межбанковских кредитов на месяц (30 дней) равны: по рублям – 15 % годовых, по долларам США – 6 %. Определить: а) точные и приближенные значения одномесячного теоретического курса форвард доллара США к рублю и теоретической форвардной маржи; б) как должен котироваться доллар США к рублю при заключении форвардных контрактов. Задача 4. Фирме в Швейцарии через 3 мес. (91 день) потребуется 1 млн. дол. США. Курс доллара к швейцарскому франку: спот 1,2417–1,2419 3 мес. 1,2393–1,2395 Опцион на покупку 100 тыс. дол. США приобретен по цене 1,240 за доллар с уплатой премии 0,002 швейцарского франка за доллар. Определите результаты сделки, если курс доллара через 3 мес. составит: а) 1,2466–1,2468; б) 1,2373–1,2379. Задача 5. Фирма в России предполагает продать 100 тыс. дол. США через 1 мес. (30 дней). Курс доллара к рублю: спот 26,80–27,20 1 мес. 50–80 Опцион на продажу 100 тыс. дол. Приобретен с ценой поставки 27,10 р. за доллар и уплатой премии 0,20 р. за доллар. Определить результаты сделки, если курс доллара через 1 мес. составит: а) 27,60–27,80; б)27,20–27,40.